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更新日期：2024年2月29日 姓 名 何志坚 性 别 男 出生年月 1987年12月 籍贯 广东徐闻县 民 族 汉族 政治面貌 中国共产党党员 最后学历 博士研究生 最后学位 理学博士 技术职称 教授 导师类别 硕导 行政职务 Email hezhijian@scut.edu.cn 工作单位 华南理工大学数学学院 邮政编码 通讯地址 广州市天河区华南理工大学四号楼4301 单位电话 个人主页 http://www2.scut.edu.cn/math/2018/0118/c14638a254123/page.htm 个人简介 何志坚，华南理工大学数学学院教授、博士生导师，国家级青年人才计划获得者。2015年于清华大学获得理学博士学位。研究兴趣为随机计算方法与不确定性量化，特别是拟蒙特卡罗方法的理论和应用研究。相关研究发表在统计学四大期刊Journal of the Royal Statistical Society: Series B，计算科学重要期刊SIAM Journal on Numerical Analysis，SIAM Journal on Scientific Computing，Mathematics of Computation，和运筹管理权威期刊European Journal of Operational Research等。博士论文获得新世界数学奖银奖。主持两项国家自然科学基金项目以及两项省部级项目。 工作经历 2018/01至今, 华南理工大学数学学院，副教授、教授2016/01-2017/11, 中山大学岭南学院，特聘副研究员2015/09-12, 华南理工大学经济与贸易学院，讲师2014/01-07, 斯坦福大学统计系，访问学者 教育经历 2010/09-2015/07, 清华大学，统计学，博士2006/09-2010/07, 华南理工大学，数学与应用数学，本科 获奖、荣誉称号 博士论文获2016新世界数学奖银奖第十四届金融系统工程与工程管理国际年会(FSERM2016)优秀论文奖 社会、学会及学术兼职 广东省现场统计学会理事广东省计算数学学会理事中国运筹学会金融工程与金融风险管理分会理事 研究领域 统计计算与建模、随机模拟方法及其应用、金融工程 科研项目 国家高层次人才项目（执行期限：2022-2024，主持，在研）国家自然科学基金面上项目：风险测度的敏感性分析与创新算法（编号：12071154，执行期限：2021-2024，主持，在研）国家自然科学基金青年项目：基于拟蒙特卡罗模拟的VaR和CVaR计算问题研究（编号：71601189，执行期限：2017-2019，主持，已结题）广东自然科学基金面上项目：基于嵌套模拟的金融风险定量计算（执行期限：2021-2023，主持，在研）广州市应用基础研究计划项目：高维近似贝叶斯计算问题的研究（执行期限：2021/4-2023/3，主持，在研） 发表论文 [9] Z. He, Z. Xu*, X. Wang. Unbiased MLMC-based variational Bayes for likelihood-free inference, SIAM Journal on Scientific Computing, 44(4), A1884-A1910, 2022. [8] C. Zhang, X. Wang, and Z. He*. Efficient importance sampling in quasi-Monte Carlo methods for computational finance, SIAM Journal on Scientific Computing, 43(1), B1-B29, 2021.[7] Z. He* and X. Wang. Convergence analysis of quasi-Monte Carlo sampling for quantile and expected shortfall, Mathematics of Computation, 90(327), 303-319 2021. [6] Z. He*. On the Error Rate of Conditional quasi-Monte Carlo for discontinuous functions, SIAM Journal on Numerical Analysis, 57(2), 854-874, 2019.[5] Z. He*. Quasi-Monte Carlo for discontinuous integrands with singularities along the boundary of the unit Cube, Mathematics of Computation, 87(314), 2857-2870, 2018. [4] C. Weng, X. Wang, and Z. He*. Efficient computation of option prices and Greeks by quasi-Monte Carlo method with smoothing and dimension reduction, SIAM Journal on Scientific Computing, 39(2), B298-B322, 2017.  [3] Z. He and A. B. Owen*. Extensible grids: Uniform sampling on a space-filling curve, Journal of the Royal Statistical Society: Series B, 78(4), 917-931, 2016.  [2] Z. He* and X. Wang. On the Convergence rate of randomized Quasi-Monte Carlo for discontinuous functions, SIAM Journal on Numerical Analysis, 53(5), 2488-2503, 2015. [1] Z. He* and X. Wang. Good Path generation methods in quasi-Monte Carlo for pricing financial derivatives, SIAM Journal on Scientific Computing, 36(2), B171-B197, 2014. 教学活动 概率论与数理统计（本科）, 2018年春季, 2020年春季数理统计（本科）, 2018年秋季, 2019年春季, 2019秋季, 2020秋季, 2021春季, 2021秋季, 2022春季高等统计（研究生）, 2019秋季, 2020秋季, 2021秋季贝叶斯统计与知识推理（研究生）, 2018年秋季，2020年春季