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导航 个人简介 学习经历 工作经历 研究方向 主要论文 主要著作 承担课题,个人信息 姓名： 柳向东 部门： 经济学院 直属机构： 统计学系 性别： 男 职务： 系总支书记 职称： 教授 学位： 博士 毕业院校： 中山大学 联系电话： 020-85223026 联系方式 E-mail:tliuxd@jnu.edu.cn电话:(020)85223026， 个人简介 暨南大学优秀研究生导师（2017），校优秀教师（2009），校优秀共产党员（2011），暨南大学优秀校园丁奖（2008），暨南大学本科教学评建二等奖（2007）。获得“第十五届（2016年）中国金融工程学年会”优秀论文二等奖、并获得中国数量经济学会第十届（2017年）优秀科研成果奖论文二等奖。从2002年一直从事统计学及其应用研究，主持承担国家自然科学基金项目1项，教育部人文社科面上项目2项，广东省创新团队项目1项，参与国家社会科学基金重点项目2项，发表学术论文40余篇，出版专著2本，专利2项。 学习经历 1999年9月-2002年6月中山大学概率统计专业博士研究生1996年9月-1999年6月湖南师范大学概率统计专业硕士研究生毕业。1992年9月-19996年7月湖南师范大学数学专业本科毕业。 工作经历 2002,7,2至今暨南大学讲师、副教授、教授,博士生导师，现任暨南大学统计学系总支书记。2009,8-2010,8 美国密苏里大学访问教授。2010，3,1-15 美国田纳西大学访问学者。2014,6,15-30 台湾逢甲大学访问学者，台湾中山大学访问学者。2015,11,9-15 澳门大学访问学者。2016/10/22-26 加拿大渥太华大学、多伦多大学学术访问 研究方向 统计学、金融工程、随机点过程、计量经济学、大数据及其应用 主要论文 Liu Xiangdong,Qian Hangyong. The Davis-Gut law for moving average processes. Statistics and Probability Letters, 2015, 104:1-6. (A2，第1作者) Liu Xiangdong, Liu,Jingxia. Moments of the maximum of normed partial sums of ρ-mixing random variables. Appl. Math. J. Chinese Univ, 2009, 24:355-360.（A2，第1作者）Liu Xiangdong,,Guo, Hui. A note on the Davis-Gut law. Statistics and Probability Letters, 2015, 105:163-167.( A2，第1作者)Liu Xiangdong, On complete convergence for arrays of row-wise negatively associated random variables. Theory of probability and its application, 2008, 52:323-328. ( A2，同第1作者)Liu Xiangdong, Guan,Zongping. Strong law for linear processes, Journal of inequalities and applications. 2015,144:1-10. (A2，第1作者)Qiu, Dehua, Liu Xiangdong, Complete moment convergence for maximal partial sums under NOD setup. Journal of inequalities and applications. 2015，58:1-12. ( A2，通讯作者)Liu Xiangdong, Hu,Xiaojuan. Exact Solutions of the Transform of term Structure of interest Rates under Lévy Jumps. International Journal of Applied Mathematics and Statistics, 2015,53(3):87-95. (第1作者)Liu Xiangdong. Asymptotic behavior of random walks with resting state in ergodic environments. Recent Progress in Data Engineering and Internet Technology. Springer, 2013, 421-427.(EI)Liu Xiangdong. Zhong, Nie. Pricing Life Insurance with Jump Poisson-diffusion Under No-arbitrage Framework. International Journal of Applied Mathematics and Statistics, Vol 52, No.9, 2014, 53-62.(B)Liu Xiangdong ,Xiong jie, Zhang shuaiqi, The Gerber-Shiu discounted penalty function in the classical risk model with impulsive divided policy, Statistics and Probability Letters, 2015, 107:183-190.Zou, Y., Liu Xiangdong *，An extension of a theorem of Mikosche. Statistics and Probability Letters, 120 (2017):81-86. Liu Xiangdong,Qi Wang，An Optimal Emission Mechanism of Sustainability of China: How to Achieve a Win-Win Solution Between Economy and Environment?, Journal of Systems Science and Information, 4(2016):1–13. Liu Xiangdong,Jia Meng，The Davis-Gut Law and Lai Law for Finitely Inhomogeneous Walks, Journals of Mathematical Inequalities,11(2017):281-289. Liu Xiangdong,Xiaojie Jin ,THE SPITZER LAW FOR ψ –MIXING RANDOM VARIABLES, Journals of Mathematical Inequalities,12(2018):883-888.Liu Xiangdong , Fan Yangyang,Forecasting Chinese Mortality Based on the Long-run EquilibriumJournal of Statistical and Econometric Methods, vol.5, no.2, 2016, 31-48Zhen Zeng and Xiangdong Liu*. A difference-based approach in the partially linear model with dependent errors. Journal of Inequalities and Applications , 2018:267.1-16.Liu Xiangdong*, l. Difference-based M-estimator of generalized semiparametric model with NSD errors,Journal of Inequalities and Applications, (2019) 2019:61柳向东，随机波动率模型下的VIX期权定价.应用数学学报，2015，第38卷，第2期, 285-292.（B）柳向东， 陈平炎. 随机环境中可逗留随机游动的强极限性质.应用数学，2006年，第19卷，270-274.（B）柳向东， 陈天然. 人民币升值与国民收入变动对中美贸易的影响.统计与信息论坛，第29卷，第7期，41-46页，2014.（B1）柳向东，麦清溪. 风险价值VAR几种计算和比较.统计决策，2005，第12期，142-143.（B1）柳向东， 唐颖. 半马氏过程框架下的期权定价.暨南大学学报，2011.02,10-13（B1）柳向东， 二叉树模型的测度变换及应用.暨南大学学报，第31卷，第1期，4-6页，2010.（B1）柳向东，带Poisson跳的无套利模型下的寿险定价分析.暨南大学学报，第33卷，第5期，439-443页，2012.（B1）柳向东，基于期权定价的Levy过程参数估计.深圳大学学报，第31卷，第3期，325-330页，2014.（C，Scopus源期刊）柳向东， 靳晓洁. 基于市道轮换模型的SHIBOR市场利率.深圳大学学报，第32卷，第3期，317-323页，2015年5月.（Scopus源期刊）柳向东.期权定价公式的注.大学数学，2011, 第27卷，118-123. 柳向东. 同分布ρ混合序列的矩完全收敛性.数学学报，2008,第51卷，281-290.（B）柳向东.算子稳定随机向量序列的一些极限结果.数学学报，2008，第51卷，197-208.（B）柳向东.自回归模型的Chover型重对数律.纯粹数学与应用数学，第29卷，第1期，2013,19-24.柳向东,王星蕊. 最小熵鞅测度下的半马氏市道轮换利率模型.深圳大学学报，第33卷，第2期，154-163页，2016年3月.（Scopus源期刊）柳向东.网络影响力预知模型:一种大数据下高校舆情监测与预警机制.深圳大学学报（人文社会科学版），第32卷，第4期，156-160页，2015年7月.柳向东.李凤. 大数据背景下网络借贷的信用风险评估——以“人人贷”为例，统计与信息论坛，第31卷，第5期，41-48页，2016.（B1）柳向东，范洋洋.基于均衡关系的中国人口死亡率预测模型，统计与信息论坛，第31卷，第10期，3-9页，2016. 柳向东，王星蕊,半马氏道轮换利率期限结构模型--基于最小Tsallis熵鞅测度, 系统工程理论与实践,2017，第37卷，第5期，1136-1143.柳向东，陈锦岚，旅游电商对产品区域异质性的提升策略研究--基于大数据与数据可视化方法，统计与信息论坛,2017，第32卷，第8期，31-38.柳向东，李文健,金融高频数据跳跃波动研究———基于大数据核函数支持向量机的方法, 统计与信息论坛,2018，第33卷，第9期，23-30.39.Liu Xiangdong ,Mi Zeyu and Chen Huida, A Class of Jump-Diffusion Stochastic Differential System Under Markovian Switching and Analytical Properties of Solutions. Journal of Systems Science and Information,2020, 8(1):17-32.40、Liu Xiangdong ,Li Xianglong, PMCMC for Term Structure of Interest Rates under Markov Regime Switching and Jumps. Journal of Systems Science and Information, 已接收.     主要著作 （1）《非参数统计-基于R语言案例分析》，柳向东编著,2015年2月.（2）随机环境中的随机游动及其市道轮换模型下的应用.北京：中国统计出版社，2015年2月.(专著, 独著) 承担课题 主持并完成1项国家自然科学基金资助项目（71471075）“带Lévy跳的多因子市道轮换框架下的仿射利率结构模型”主持并完成1项教育部人文社会科学研究项目资助 （14YJAZH052）“ 基于市道轮换框架下带levy跳的高频数据的波动率”主持并完成1项中央高校基本科研业务费专项资金资助(暨南跨越计划15JNK003) “PMCMC算法在市道轮换框架下利率结构模型中的应用”主持并完成教育部留学回国人员科研启动基金“市道轮换下的利率期限结构模型”（35813003）主持并完成中央高校基本科研业务专项资助项目“转移机制下的利率期限结构”主持并完成省创新团队项目（2016WCXTD004）“PMCMC算法在市道轮换框架下带Levy跳的多因素利率结构模型的应用” 201601-201812主持1项中央高校基本科研业务费专项资金资助(暨南领航计划) “不完全数据违约强度下带潜变量的金融违约模型的研究——基于粤港澳大湾区的实证分析”19JNLH09教育部科技发展中心，产学研创新基金重点项目，2019J01017,大数据视角下的金融高频数据跳跃波动研究 发明专利 1. 2012年获得国家专利果实落叶收集装置专利号为ZL 2011 2 0385229.3.2. 2012年获得国家专利多用途组装式汽车防滑起陷装置专利号 ZL 2011 2 0385240.X. 讲授课程 本科生:《概率论与数理统计》、《数理统计》、《时间序列分析》、《计量经济学》、《非参数统计》、《大数据分析》、《金融工程》、《寿险精算学》、《非寿险精算学》、《金融计量学》硕士研究生:《随机分析》、《随机过程》、《多元统计分析》、《金融数学》、《风险理论》、《现代统计方法》、《金融工程》、《高等数理统计》、《专业英语》博士研究生：《金融统计方法研究》、《高等数理统计》、《数理金融》 社会职务 全国生存分析学会副秘书长，广东省统计教育学会理事, 广东省现场统计学会常务理事。