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个人简介 朱鹏飞，浙江绍兴人，朝晖特聘副研究员，管理学博士，硕士生导师，研究方向为金融计量与风险管理，绿色金融和量化投资，大数据和金融市场复杂性。近年来，在《系统工程理论与实践》、《中国管理科学》、《管理评论》、《Finance Research Letters》、《Energy》、《Physica A》、《Applied Economics Letters》、《Fluctuation and Noise Letters》、《Safety Science》、《Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment》等高水平期刊上发表论文30余篇，其中第一作者或通讯作者发表/录用学术论文19篇（国家自然科学基金委管理学部认定的A类重要刊物论文8篇，SCI/SSCI期刊论文10篇，并且2篇论文被人大复印报刊资料全文转载），累计被引量过450次。同时，担任《International Review of Financial Analysis》、《Finance Research Letters》、《Energy Economics》《Resources Policy》、《Humanities & Social Sciences Communications》《Fluctuation and Noise Letters》、《Theodore Simos》等SCI期刊和SSCI期刊的匿名审稿专家。另外，获2021-2022学年校级优秀博士研究生学位论文奖。此外，主持浙江省自然科学基金、浙江省社科联项目及浙江省教育厅人文社科项目等，参与国家级、省部级科研项目4项。 科研成果 博士学位论文：原油市场与中国股市行业间风险溢出及投资组合研究. 外审成绩全优, 校级优秀博士研究生学位论文奖.第一作者或通讯作者成果（部分）：[18] 朱鹏飞, 卢团团*, 魏宇. 基于降噪-混频-分解的集成方法估计最优套期保值比率研究[J]. 系统工程理论与实践,(EI/CSSCI 卓越期刊 IF:3.778) A类期刊 （录用）[17] Tuantuan Lu, Pengfei Zhu (朱鹏飞)*. Effect of social distancing markers on single-file pedestrian movement during the pandemic[J].Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment, 2024, 1:013405 (SCI JCR Q1, IF:2.2)  [16]  Pengfei Zhu (朱鹏飞), et al. Does COVID-19 epidemic change the risk spillover characteristics of Chinese carbon markets with energy, non-energy commodity and stock markets? Evidence from a novel network method[J].Fluctuation and Noise Letters, 2024, 23(1):2450003-325 (SCI, IF:1.652) [15]Pengfei Zhu (朱鹏飞),et al. Can China's national carbon trading market hedge the risks of light and medium crude oil? A comparative analysis with the European carbon market[J].Finance Research Letters, 2023, 58: 104291.(SSCI JCR1区, IF:10.4 ABS2星)[14] Pengfei Zhu (朱鹏飞), et al. Can Chinese green bond play a long-run safe haven for different crude oil under multiple uncertainties? A comparative analysis with the U.S. green bond[J]. Applied Economics Letters. (Publish online) (SSCI, IF:1.6) [13] Pengfei Zhu (朱鹏飞), et al. The Price–Volume Dependences in the European and Chinese Carbon Markets: New Evidence from the Fractal Analysis [J]. Fluctuation and Noise Letters, 2023, 22(5): 2350031. (SCI, IF:1.652) [12] Pengfei Zhu (朱鹏飞), et al. How do crude oil futures hedge crude oil spot risk after the COVID-19 outbreak? A wavelet denoising-GARCHSK-SJC Copula hedge ratio estimation method [J]. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2022, 607: 128217. (SCI JCR2区 IF:3.778)[11] Pengfei Zhu (朱鹏飞), et al. Multidimensional risk spillovers among crude oil, the US and Chinese stock markets: Evidence during the COVID-19 epidemic[J]. Energy, 2021, 231:120949. (SCI JCR1区 Top期刊 IF:7.147)[10] Pengfei Zhu (朱鹏飞), et al. Relationships and portfolios between oil and Chinese stock sectors: A study based on wavelet denoising-higher moments perspective [J]. Energy, 2021, 217:119416. (SCI JCR1区 Top期刊 IF:7.147)[9] 朱鹏飞等. 时-频域视角下的集成高阶矩投资组合策略研究[J]. 系统工程理论与实践, 2020, 40(1):13-27. (EI/CSSCI 卓越期刊 IF:2.858) A类期刊[8]朱鹏飞等. 时-频域视角下最优套期保值比率研究——基于集成EEMD-SJC Copula-GARCHSK模型[J]. 系统工程理论与实践, 2020, 40(10):2563-2580. (EI/CSSCI 卓越期刊 IF:3.778) A类期刊 [7] 唐勇, 朱鹏飞*.基于分形视角下的沪港股市投资组合策略[J]. 系统工程理论与实践, 2018, 38(9):2188-2201. (EI/CSSCI 卓越期刊 IF:2.858)【此文被人大复印报刊资料全文转载】 A类期刊[6] Pengfei Zhu (朱鹏飞), Yong Tang*, et al. Portfolio Strategy of International Crude Oil Markets: A Study Based on Multiwavelet Denoising-Integration MF-DCCA method[J]. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2019, 535:122515. (SCI JCR2区 IF:3.263)[5] 朱鹏飞等. 基于小波-高阶矩模型的投资组合策略——以国际原油市场为例[J]. 中国管理科学, 2020, 28(10):24-35. (CSSCI IF:4.015) A类期刊  [4] 朱鹏飞等. P2P网贷利率存在波动溢出吗?——基于时-频域溢出指数的实证研究[J]. 中国管理科学, 2021,29(4):82-92. (CSSCI IF:4.015) A类期刊[3] 唐勇, 朱鹏飞*.网贷市场利率与成交量关系研究——基于不同监管时期数据的实证分析[J].中国管理科学, 2019, 27(7):35-45. (CSSCI IF:4.015)【此文被人大复印报刊资料全文转载】 A类期刊[2]唐勇, 朱鹏飞*. 沪深300股指期货牛熊周期的长记忆性、风险和有效性实证研究：基于多重分形视角[J]. 管理评论, 2019, 31(8):59-70. (CSSCI IF:5.546)[1]朱鹏飞等. 分形视角下期现套利策略:基于“股灾”数据的实证[J]. 统计与决策, 2019(3):167-169. (CSSCI IF:2.32)其他作者成果（部分）：[2] Lu T, Zhao Y, Wu P, Zhu P. Pedestrian ascent and descent behavior characteristics during staircase evacuation under invisible conditions[J]. Safety science, 2021, 143: 105441.  (SCI JCR1区, IF: 4.9)[1] Lu T, Zhao Y, Wu P, Zhu P. Dynamic analysis of single-file pedestrian movement with maintaining social distancing in times of pandemic[J]. Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment, 2021, 2021(9): 093402.(SCI JCR2区, IF: 2.2)  教学与课程 本科：《金融市场学》、《金融市场与金融机构》、《新生研讨课》研究生：《金融计量经济学》教改项目：金融计量经济学课程“科教+产教”双融合的混合教学模式研究 （主持 2023313） 科研项目 浙江省自然科学基金 “双碳”背景下中国系统性金融风险测度及规避研究：基于混合小波、集成模型及多层网络的交叉方法,主持, 2023.01-2025.12 (LQ23G010007)浙江省社科联研究课题 “双碳”背景下浙江省区域金融风险的防控研究，主持，2024.1-2025.12 (2024N005)浙江工业大学2023年度人文社会科学研究基金年度重点项目 2024.01-2026.12 (SKY-ZX-20240015)浙江省教育厅人文社科项目,主持, 2022.01-2024.12 （Y202248745）浙江工业大学人文社科预研基金项目,主持, 2022.01-2024.12 （SKY-ZX-20220248） 育人成果 [1]担任量化金融2301班班主任[2]指导学生2023年浙江工业大学运河杯大学生课外学术科技基金校级立项:他山之石可以攻玉：绿色债券投资组合策略研究 社会服务