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个人简介 1997--2001: 浙江大学应用数学系，获理学学士学位。2001--2004：浙江大学应用数学系金融数学专业，获理学硕士学位。2006--2012：浙江大学应用数学系金融数学专业，获理学博士学位。目前在浙江工业大学理学院应用数学系从事教学与科学研究。 教学与课程 目前在浙江工业大学理学院应用数学系从事教学与科学研究。主要从事公共基础课的教学工作。 育人成果 科研项目 主持省教育厅项目一项：基于多因子厚尾Copula模型的违约相关性研究；参与了李胜宏教授主持的国家自然科学基金：完美Copula模型构建及其在中国式信用衍生品创新中的应用(11171304, 2012.01-2015.12)；参与了浙江省自然科学基金：相关性分析激发的刀切经验似然方法理论研究(LQ12A01022, 2012.1-2014.12)，并在其中承担重要工作。 科研成果 发表的论文有：[1] Pricing CDO tranches with stochastic correlation and random factor loadings in a mixture copula model, Applied Mathematics and Computation, 2012, 219: 2909-2916. (SCI).[2]  Mixed copula model with stochastic correlation for CDO pricing, Economic Modelling, 2014, 40:167-174. (SSCI).[3] 基于混合Copula的CDO定价模型. 高校应用数学学报，2013, 28(1):1-12. (核心一级).[4] The mixed G-VG copula models and LHP approximation for CDO pricing, The 3rd International Conference on Computaional and Information Science, 2011.(EI).[5] Mixed copula model with random recovery rate for CDO pricing, The 3rd International Conference on Computaional and Information Science, 2012.(EI).[6] A dynamic copula for CDO pricing, the 3rd International Conference on Computational and Information Sciences, 2011. (EI).[7] Most of returns of convertible funds in China come from a simple buy-and-hold strategy, The 3rd International Conference on Computaional and Information Science, 2012.(EI).出版的书籍：[1]《数理金融学》，浙江大学出版社，2020年第一版。    社会服务